Ideal Drawdown Forex

BREAKING DOWN Drawdown Dieses Drawdown-Verfahren ist nützlich, da ein Tal nicht gemessen werden kann, bis ein neues High auftritt. Sobald die Investition, der Fonds oder die Ware einen neuen Höchststand erreicht, zeichnet der Tracker die prozentuale Veränderung vom alten bis zum kleinsten Trog auf. Drawdowns helfen bei der Bestimmung eines finanziellen Investitionsrisikos. Sowohl die Calmar-und Sterling-Verhältnisse verwenden diese Metrik zu vergleichen, eine Sicherheit möglich Belohnung auf ihr Risiko. Drawdown ist einfach die negative Hälfte der Standardabweichung im Verhältnis zu einem Aktienkurs. Ein Drawdown von einem Aktienkurs hoch zu seinem niedrigen gilt als seine Drawdown-Betrag. Stock Drawdowns Eine Aktie Gesamtvolatilität ist durch ihre Standardabweichung gemessen, doch viele Investoren, vor allem Rentner, die Geld aus Renten und Ruhestand Konten, sind besorgt über Drawdowns. Während volatile Märkte und Märkte, die eine Möglichkeit einer Korrektur haben, ist Drawdown ein ernstes Problem für Rentner. Viele beginnen, sich den Rückgang ihrer Investitionen, von Aktien zu Investmentfonds, und unter Berücksichtigung ihrer möglichen maximalen Drawdown (MDD) Potenzial. Drawdown Risk Drawdowns stellen ein erhebliches Risiko für Investoren dar, wenn man den Anstieg des Aktienkurses betrachtet, der erforderlich ist, um einen Drawdown zu überwinden. Zum Beispiel kann es nicht scheinen, wie viel, wenn ein Vorrat 1 verliert, da es nur eine Zunahme von 1.01 benötigt, um zu seiner vorher gehaltenen Position zurückzugewinnen. Allerdings erfordert ein Drawdown von 20 eine 25 Rendite, während ein 50 Drawdown gesehen, während der 2008 bis 2009 Great Recession erfordert eine satte 100 erhöhen, um die gleiche Position wiederherzustellen. Die meisten Anleger wollen Abschläge von 20 oder mehr vermeiden, bevor sie ihre Verluste schneiden und eine Position in Geldanlagen umwandeln. Rentner vor allem das Risiko, wenn sie verdoppeln sich auf die Drawdown-Ökonomie, wie sie weitere Mittel aus dem Kapital ihrer Anlagen zurückziehen, um ihre Ruhestand zu finanzieren. In vielen Fällen kann ein drastischer Drawdown, gekoppelt mit fortgesetzten Abhebungen im Ruhestand, die Rentenfonds erheblich verkürzen. Drawdown Assessments Typischerweise werden Drawdown-Risiken durch ein gut diversifiziertes Portfolio und die Kenntnis der Länge des Recovery-Fensters gemildert. Wenn eine Person ist früh in seiner Karriere oder hat mehr als 10 Jahre bis zur Pensionierung, die Drawdown-Grenze von 20, dass die meisten Finanz-Berater ausreichen sollte, um die Portfolios für eine Erholung zu schützen. Allerdings müssen Rentner besonders vorsichtig sein, um die Risiken in ihren Portfolios. Die Diversifizierung eines Portfolios über Aktien, Anleihen und Bargeldinstrumente kann einen gewissen Schutz vor einem Drawdown bieten, da die Marktbedingungen unterschiedliche Klassen von Investitionen auf unterschiedliche Weise beeinflussen. Aktienkurs oder Marktabbau sollte nicht mit dem Renteneintritt verwechselt werden, was darauf zurückzuführen ist, wie Rentner Geld von ihren Renten - oder Ruhestandskonten abheben sollten. Das Konzept des Drawdowns, wie es als Mittel zur Risikobewertung angewandt wird, ist von Natur aus fehlerhaft: Sie wollen es wirklich Verfolgt die etablierten VAR-Methoden zur systematischen Risikobewertung und - steuerung. Risk of Ruin Calcs helfen Ihnen zu erfassen und Ihre erwarteten Drawdown unter der Annahme der Stationarität der Handelsstrategie Rendite und Varianz. Aber der Drawdown wird standardmäßig durch den Meta4 Backtest gegeben. Es ist bequem zu bedienen, und es ist eine Statistik mehr oder weniger, die einige Informationen. Rechts Drawdown ist eine Metrik von der Strategie-Tester gegeben, aber das macht es nicht nützlich oder relevant. Betrachten Sie zum Beispiel die maximalen aufeinanderfolgenden Siege und die maximalen aufeinanderfolgenden Verlustraten. Wie relevant ist, dass info Sind Sie davon ausgehen, dass in der Zukunft werden Sie eine erfolgreiche Gewinn-oder Verlustquote vergleichbar mit der auf historische Daten erleben werden Das würde nur geschehen, wenn der zukünftige Markt verhält sich effektiv identisch mit dem vergangenen Markt. Wann hat das jemals der Fall gewesen Die Frage, die Sie sich fragen müssen, ist, was Zweck sind Sie zielen darauf ab, durch Backtesting zu befriedigen, wenn die Antwort ist "Ich möchte die vergangenen Ergebnisse von der Backtester als Indikator für potenzielle zukünftige resultsquot erstellt haben, haben Sie Ihre Arbeit ausgeschnitten für Sie. Ich tue Backtesting als Mittel zum Debuggen meines Codes sowie ein Mittel, um wirklich schreckliche Strategien und Parameterwerte zu eliminieren. Drawdown ist eine Metrik von der Strategie-Tester gegeben, aber das macht es nicht nützlich oder relevant. Betrachten Sie zum Beispiel die maximalen aufeinanderfolgenden Siege und die maximalen aufeinanderfolgenden Verlustraten. Wie relevant ist, dass info Sind Sie davon ausgehen, dass in der Zukunft werden Sie eine erfolgreiche Gewinn-oder Verlustquote vergleichbar mit der auf historische Daten erleben werden Das würde nur geschehen, wenn der zukünftige Markt verhält sich effektiv identisch mit dem vergangenen Markt. Wann hat das jemals der Fall gewesen Die Frage, die Sie sich fragen müssen, ist, was Zweck sind Sie zielen darauf ab, durch Backtesting zu befriedigen, wenn die Antwort ist "Ich möchte die vergangenen Ergebnisse von der Backtester als Indikator für potenzielle zukünftige resultsquot erstellt haben, haben Sie Ihre Arbeit ausgeschnitten für Sie. Ich tue Backtesting als Mittel zum Debuggen meines Codes sowie ein Mittel, um wirklich schreckliche Strategien und Parameterwerte zu eliminieren. Wenn Ihr System in Backtesting ist sehr profitabel, hat sehr kleine Varianz. Aber die max Drawdown ist über 50, sind Sie confindent, um es zu verwenden Wenn Sie sagen, ein so ausgezeichnetes System konnte nicht einen Drawdown wie die hohe, dann bedeutet, dass die Drawdown ist immer noch mit der Varianz korreliert. Nicht zu verwirren Sie, thers relative und absolute Drawdown. Im nie bequem mit Drawdown mehr als 20, vor allem zusammen mit großen aufeinander folgenden Verlusten. IMO Drawdown ist ein relativer Begriff. Alle statistischen Messungen sind relativ. Beispiel, wenn Sie 20 als Ihren akzeptablen MaxRel Drawdown wählen. Würden Sie ein leistungsstarkes System ausschließen, da der Drawdown 21 ist. Außerdem würde der Drawdown unterschiedlich sein, je nachdem, wann Sie den Simulator stoppen möchten, also je nachdem, auf welchen Zeitraum Sie testen. Statistische Daten können schief sein. Forex ist ein Spiel der Optionen nicht Entscheidungen. I. e Broker A gibt Ihnen bessere Optionen als Broker B. Ihr Ziel ist es, Systeme zu entwickeln, die Ihnen die besten Optionen bietet, d. H. System A gibt mir weniger Drawdown als System B. Wenn Sie Ihr Limit erreichen und nicht mehr das vorherige System ausführen können. Ihre einzige andere Option ist Tauchen in den Markt mit keine Garantien. Wenn Ihr System in Backtesting ist sehr profitabel, hat sehr kleine Varianz. Aber die max Drawdown ist über 50, sind Sie confindent, um es zu verwenden Wenn Sie sagen, ein so ausgezeichnetes System konnte nicht einen Drawdown wie die hohe, dann bedeutet, dass die Drawdown ist immer noch mit der Varianz korreliert. Hängt davon ab, was verursacht den Drawdown. Abhängig davon, wie Sie Ihre Handelsstrategie entwickelt haben, ist Drawdown einfach der Schnittpunkt von Zufall und Markt-Timing über einen historischen Zeitraum. Sofern Sie nicht erwarten, dass zukünftige Zeiträume, um diese Zufälle zu replizieren und haben Ihre Strategie entwickelt, um auf ähnliche Markt-Timing zu starten, dann wird zukünftige Drawdown wenig mit historischen Drawdown zu tun haben. Ich dont Maß Drawdown im Backtesting. Ich suche Plateaus der Stationarität der Marktchancen (Zufälle) und meine Strategien Fähigkeit, sie zu nutzen (Markt-Timing). Ich messe die historische Varianz, die aus diesen Hochebenen für die Gefahr der Ruinbeurteilung erzeugt wird, aber das ist es.