Forex Hedge Verhältnis

Hedge Ratio Was ist das Hedge-Verhältnis Das Hedge-Verhältnis vergleicht den Wert einer Position, die durch die Verwendung einer Hecke geschützt ist, mit der Größe der gesamten Position selbst. Ein Hedge-Ratio kann auch ein Vergleich des Wertes der erworbenen oder verkauften Futures-Kontrakte mit dem Wert der abgesicherten Cash-Ware sein. BREAKING DOWN Hedge Ratio Zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie halten 10.000 in ausländischen Aktien, die Sie Währungsrisiken ausgesetzt ist. Wenn Sie das Eigenkapital mit einer Währungsposition abbilden, beträgt Ihr Hedge-Verhältnis 0,5 (50 100). Das bedeutet, dass 50 Ihrer Eigenkapitalposition vor Wechselkursrisiken geschützt sind. Die Hedge-Ratio ist für Anleger in Futures-Kontrakten wichtig, da sie das Basisrisiko identifiziert und minimiert. Mindestabweichung Hedge-Ratio Die minimale Varianz-Hedge-Ratio ist wichtig, wenn Cross-Hedging, die die Abweichung der Positionen Wert zu minimieren. Das minimale Varianz-Hedge-Verhältnis bzw. das optimale Hedge-Verhältnis ist das Produkt aus dem Korrelationskoeffizienten zwischen den Änderungen der Spot - und Futures-Kurse sowie dem Verhältnis der Standardabweichung der Kassakursveränderung zur Standardabweichung des Futures-Preises. Nach der Berechnung des optimalen Hedge-Verhältnisses wird die optimale Anzahl von Verträgen, die zur Absicherung einer Position erforderlich sind, berechnet, indem das Produkt aus dem optimalen Hedge-Verhältnis und den Einheiten der Position, die durch die Größe eines Futures-Kontrakts abgesichert wird, geteilt wird. Optimale Hedge-Ratio Beispiel Nehmen wir an, dass eine Fluggesellschaft befürchtet, dass der Preis des Düsenkraftstoffs steigt, nachdem der Rohölmarkt auf depressivem Niveau gehandelt hat. Die Fluggesellschaft erwartet, dass im Laufe des nächsten Jahres 15 Millionen Gallonen Jet Treibstoff zu kaufen und wünscht, seinen Kauf zu sichern. Allerdings gibt es nicht genug Futures-Kontrakte zur Verfügung, um den gesamten Kauf abzusichern. Angenommen, die Korrelation zwischen Rohöl-Futures und dem Spot-Preis von Düsenbrennstoff beträgt 0,95, was ein hoher Korrelationsgrad ist. In den letzten drei Jahren betrug die Standardabweichung der prozentualen Veränderungen bei den Rohöl-Futures und der Spot-Jet-Treibstoffpreis 6 bzw. 3. Daher beträgt das minimale Varianz-Hedge-Verhältnis 0,475 oder (0,95 (36)). Der NYMEX Western Texas Intermediate (WTI) Rohöl-Futures-Kontrakt hat eine Kontraktgröße von 1.000 Barrel oder 42.000 Gallonen. Die optimale Anzahl der Verträge wird auf 170 Verträge oder (0,475 15 Millionen) 42.000 berechnet. Daher wird die Fluggesellschaft 170 NYMEX WTI-Rohöl-Futures-Kontrakte erwerben. Hedging THE HEDGE Seit Mai 2007 Status: Mitglied 149 Beiträge Zeitreihen EURUSD dividiert durch USDCHF ergibt RATIO1 (Download-Indikator unten) Zeitreihen GBPUSD dividiert durch AUDUSD ergibt RATIO2 ( Download-Indikator unten) Time-Series RATIO1 geteilt durch RATIO2 gibt RATIO (Download-Indikator unten) VERGLEICHEN EURUSDUSDCHF RATIO1 ZU GBPUSDAUDUSD RATIO2. DURCHFÜHRUNG DER KORRELATIONSANALYSE AUF RATIO1 VS. RATIO2 GIBT NEGATIVE ODER POSITIVE KORRELATION. - Die Korrelation ist eine der Voraussetzungen für den Grund für diese Strategie SICHERUNGS: NACH PAIRS-TRADING für eine Weile TUT stellte ich fest, dass man manchmal ENTER und auf das Ergebnis zwischen zwei einzelnen Instrumente negativ und auszulöschen, dass das Risiko der Hecke wird HEDGE IS , DASS EINE RATIO NEGATIV IST, WENN DIE ANDERE RATIO POSITIV IST. BEISPIEL, NORMAL WÜRDEN SIE EURUSD MIT GBPUSD HEDEN, KAUFEN EURUSD UND VERKAUFEN GBPUSD ODER VICE VERSA, ABHÄNGIG VON RATIO. JETZT UNTERSTÜTZT DIE HEDGE GEHT GEGEN SIE, UND SIE SIND NEGATIV AUF IHREM GEWINN. HIER IST DAS ANDERE HEDGE POSITIV. SO ZUR HEDGE THE HEDGE, ICH HABE, DASS RATIO1 VS. Ratio2 HAT NEGATIVEPOSITIVE KORRELATION, was bedeutet, wenn das Verhältnis von Ratio1 Ratio2 IS 2 Standardabweichungen WEG VON MEAN, WÜRDEN SIE: SELL Ratio1 und verkaufen Ratio2 (negative Korrelation, Verhältnis obere Bollinger-Band, überkauftes berühren) KAUFEN Ratio1 und kaufen Ratio2 (negative Korrelation, VERKAUF RATIO1 UND VERKAUF RATIO2 (positive Korrelation, Verhältnis berührt oberes Bollingband, überkauft) SO FÜR BEISPIEL WENN RATIO VON RATIO1 RATIO2 ÜBERNIMMT AUF NEGATIVE KORRELATION, WÜRDEN SIE RATIO1 VERKAUFEN UND RATIO2 WELCHE EQUALS VERKAUFEN, EURUSD VERKAUFEN, USDCHF VERKAUFEN, GBPUSD VERKAUFEN, AUDUSD KAUFEN. KEIN STOPLOSS IST EINGESTELLT, DASS ZWEI INSTRUMENTE POSITIV WERDEN UND ZWEI NEGATIV WERDEN. AUCH, VOR DEM EINTRAG, ANGLEICHEN SIE DIE ENTSCHÄDIGUNG ZWISCHEN: EURUSD VS. USDCHF EURUSD VS. AUDUSD GBPUSD VS. AUDUSD USDCHF VS. GBPUSD AUDUSD VS. USDCHF EURUSD VS. GBPUSD HINWEIS: - Korrelationsanalyse FÜR JEDEN OBEN SOLLTE AUF 15M DONE, 30M, 1H, 4H, 1D FÜR 30,90,180 ZEITEN verlassen, wenn RATIO RETURNS ZURÜCK ZUR MEAN i getestet haben DIES UND WENN SIE IM ALLGEMEINEN hedge werden die RETURNS VERMINDERT WERDEN , UND MIT DIESEM HECK DAS HEDGEKONZEPT DIE RÜCKGABE SIND ETWAS KLEINER, ABER SIE SIND GEGEN NEGATIVEN ERGEBNIS AUF DEM EINFACHEN KRANKENHAUS GESCHÜTZT, WO SIE NUR VERKAUFEN EURUSD UND KAUFEN GBPUSD. DURCH DAS: WENN RATIO1 NEGATIV IST, SIND DIE ANDERE RATIO2 POSITIV. DURCH NEGATIVE KORRELATION ZWISCHEN RATIO1 UND RATIO2. WENN ALLE KORRELATIONEN BEGINNEN, UND ALLE PAARE BEGINNEN SCHWENKEN WIE VERRÜCKT, DANN JAHR, DAS IST DAS RISIKO, ABER IM IMMER, DASS DIE KORRELATION HOCH AUF UNTERSCHIEDLICHEN ZEITRAHMEN IST. Hinweis: Wenn Sie mit diesen 4 Paaren, eurusd, usdchf, gbpusd, audusd eingeben, beachten Sie, dass es eine Korrelation zwischen allen Paaren. I. E. Eurusd kann mit usdchf abgesichert werden, eurusd kann mit gbpusd abgesichert werden, eurusd kann mit audusd abgesichert werden, gbpusd kann mit usdchf abgesichert werden, und audusd kann mit usdchf abgesichert werden. Also insgesamt, abhängig von der Korrelation zwischen ratio1 und ratio2, können Sie einrichten, um über 4 Paare abgesichert werden. Im Folgenden sind die Indikatoren für diese Strategie: 1. Korrelationsindikator für ratio1 vs ratio2 2. ratio1 Indikator für eurusdusdchf 3. ratio2 Indikator für gbpusdaudusd 4. Verhältnisindikator für ratio1ratio2. (Eurusdusdchf gbpusdaudusd) 5. Vorlage für die Indikatoreinrichtung, Korrelationsindikatoren haben einen Bug: richten Sie drei verschiedene Indikatoren für die Korrelation ein, eine für 30 Perioden, 90 Perioden, 180 Perioden, so dass verschiedene Korrelationszeitrahmen angezeigt werden 1.when Sie die Korrelationsindikator für Verhältnis 1 gegenüber Verhältnis 2, werden die Korrelationswerte nicht sofort angezeigt, müssen Sie auf ein anderes Diagramm umschalten und auf ein Tick warten, um die Datenfelder zu aktualisieren, nur dann wird die Korrelation für ratio1 vs. ratio2 angezeigt . Wechseln Sie grundsätzlich zu einem anderen Diagramm und kommen Sie dann nach den Datenaktualisierungen zurück, und die Korrelationsinformationen werden angezeigt. Ratio1-Indikator: Geben Sie pair1, type pair2 ein 2. Dies hat keinen Bug, aber um Bollinger-Bands auf dieses Verhältnis anzuwenden, müssen Sie die Bollinger-Band-Indikator auf dem linken Fenster von METATRADER finden, dann ziehen Sie die BB-Indikator über das Verhältnis-Fenster, Und wenn die Optionen auftauchen, wählen Sie Ihre entsprechenden Werte für die Periode und für BB-Bands zu zeigen, müssen Sie sich bewerben: erste Indikator-Daten-Quote. Nur so werden die Bands auftauchen. Ratio2 Anzeigentyp pair1, type pair2 3. Sie müssen denselben BB-Bandprozess wie im vorherigen Prozess anwenden. Hedge the Hedge Indicator Geben Sie in pair1, pair2, pair3, pair4 ein 4. Um die Bollinger-Bänder auf diese Indikatoren anzuwenden, führen Sie die Schritte von oben aus, suchen Sie den BB-Indikator, ziehen Sie ihn über das Verhältnis, und wählen Sie die ersten Indikatordaten für das Fenster aus. BITTE POST FEEDBACK AUF, WAS SIE DENKEN UND WELCHE DIE BESTEN REGELN FÜR DIESES SYSTEM VERWENDEN. WAS SIE DENKEN ÜBER HEDGING THE HEDGE, VERGLEICHEN EURUSDGBPUSD RATIO1 TO GBPUSDAUDUSD RATIO2. DURCHFÜHRUNG DER KORRELATIONSANALYSE AUF RATIO1 VS. RATIO2 GEGEN NEGATIVE KORRELATION (NICHT IMMER). Der Grund für diese STRATEGIE: NACH PAIRS-TRADING für eine Weile TUT stellte ich fest, dass man manchmal ENTER und auf das Ergebnis negativ ist zwischen zwei Einzel Instrumenten und auszulöschen, dass das Risiko DER HEDGE abzusichern, SO DASS EIN PAAR negativ WÄHREND DER ANDERES IST POSITIV. Es scheint, dass eine einfachere Anweisung Ihres Modells EURUSDAUDUSD ist. Tatsächlich wäre dies das Endergebnis Ihres Systems. Allerdings sind die klassischen Anti-Korrelation Paare EURUSDUSDCHF, die eine bessere historische Beziehung zeigt. Ich glaube, dass die beste Hedging-Strategie ist die quotstop amp reversequot System, das viele würden nicht eine Hedging-Systemstrategie. Allerdings ist es die beste Hecke, weil es das gleiche Währungspaar betrifft, sondern mit dem Trend innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens oder innerhalb eines bestimmten Pip-Bereichs. Es scheint, dass eine einfachere Anweisung Ihres Modells EURUSDAUDUSD ist. Tatsächlich wäre dies das Endergebnis Ihres Systems. Allerdings sind die klassischen Anti-Korrelation Paare EURUSDUSDCHF, die eine bessere historische Beziehung zeigt. Ich glaube, dass die beste Hedging-Strategie ist die quotstop amp reversequot System, das viele würden nicht eine Hedging-Systemstrategie. Allerdings ist es die beste Hecke, weil es das gleiche Währungspaar betrifft, sondern mit dem Trend innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens oder innerhalb eines bestimmten Pip-Bereichs. Ja, ich habe daran gedacht, da die gpbusd abgebrochen wird gehen lang und kurz. Aber diese 4 Positionen sind nur so geöffnet, weil der negativen Korrelation. Wenn die Korrelation zwischen Verhältnis 1 und Verhältnis 2 positiv ist und das Verhältnis von ratio1ratio2 überverkauft ist, ist das gleich: langes eurusd, kurzes gbpusd und kurzes gbpusd, langes audusd. In diesem Szenario, Gbpusd nicht abbrechen, was denkst du über dieses Szenario Ich bin nicht einverstanden mit Ihnen auf der quotstop amp reversequot Strategie, weil es nicht eine dollar neutrale Strategie, und die Volatilität ist nicht abgesagt. Wo wie bei kurzem eurusd und langem gpbusd oder umgekehrt. Gleichzeitig wird die Volatilität aufgehoben, wenn die Korrelation hoch ist. Der andere Grund, dass ich nicht wie einzelne Richtung Strategien ist, weil ich kann nicht vertrauen, ein Computer mit automatisierten Handel, weil es das Konto blasen kann. True Hedging hebt die Volatilität auf und erlaubt mir, einem Computer mit Handel zu vertrauen. Aber natürlich haben wir alle unsere eigenen Systeme, und ich respektiere Ihre Meinung über die Strategie. Diese Methode klingt vielversprechend. Haben Sie irgendwelche Fortschritte gemacht, die ich mit Korrelation von EURUSD und GBPUSD mit einigen begrenzten Erfolg gespielt habe, aber das Hinzufügen eines dritten Paares (AUDUSD) kann das Risiko weiter verringern, wenn es richtig gemacht wird. Ich hatte nicht so etwas gedacht. PM mich, wenn Sie Hilfe beim Testen benötigen. Ich werde einrichten einige vorläufige Tests in Excel, um zu sehen, was das Potenzial ist. Ja, ich habe Fortschritte gemacht, grundsätzlich seit gbpusd ist abgesagt, i nur Handel eurusd und audusd, wenn die ratio1ratio2 Indikator ist überverkauft oder überkauft (siehe Diagramm oben). Im Test dieses im metatrader, wird der Prozess manuell jetzt getan, aber sobald ich sehe, dass es funktioniert, krank automatisieren es 100. Aber Sie sprechen über eine dreieckige Hecke, von meiner Erfahrung ist es nicht eine wahre Hecke, weil es offen ist Volatilität eines einzelnen Paares (eurusd oder audusd oder gbpusd). Jeder, der sich nicht richtig verhält, kann Ihre Gewinne leicht essen. Mit einer wahren Hecke, die Volatilität wird abgebrochen, müssen nur warten, bis Korrelation ändert, um Gewinn zu erzielen. Kaufen eurusd, kaufen gbpusd, verkaufen gbpusd, kaufen audusd. So ist es das gleiche mit buy eurusd und kaufen audusd (weil gbpusd wird abgesagt durch hedging) wie wenn die eurusd und audusd preise sinkt ja, das ist die ursprüngliche post, ich änderte die paar zu den folgenden. Vorher habe ich gepostet hedging die hecke mit eurusdgpbusd. Und gbpusdaudusd. Gpbusd wurde abgesagt, seitdem fand ich 4 verschiedene Paare, die es erlauben, die Hecke zu hecken, und nicht jede mögliche Währung, die es selbst auslöschen. Ich fand, dass eurusdusdchf und gbpusdaudusd Verhältnisse negative Korrelation haben. Diese Kombination von Paaren ermöglicht die Absicherung der Hecke. Wenn Verhältnis von ratio1 ratio2 überverkauft ist, geben Sie mit (langes eurusd, langes usdchf) gegen (langes gbpusd, kurzes audusd) ein. Unter der Annahme, dass das Verhältnis1 vs ratio2 eine hohe negative Korrelation aufweist, ist ratio2 im Ergebnis negativ, wenn Verhältnis1 positiv ist. Auf diese Weise wird die Hecke mit einer Hecke geschützt. Natürlich können Dinge schief gehen, da 4 verschiedene Paare gleichzeitig geöffnet werden. Beachten Sie auch, dass eurusd hedge ist mit: usdchf und audusd. Und Gbpusd wird abgesichert mit: audusd und usdchf. So gibt es eine hohe Korrelation zwischen den 4 Paaren, nicht nur ratio1 vs ratio2. Das sollte das Risiko noch weiter senken. Bin ich richtig auf dieses Konzept Download täglich Schlusskurs Daten aus Metatrader, Import Schlusskurse von eurusd, usdchf, gbpusd, audusd in Excel. Teilen Sie eurusd Preise durch usdchf Preise, um ratio1 zu erhalten. Teilen Sie gbpusd Preise durch audusd Preise, um ratio2 zu erhalten. Teilung Verhältnis1 Preise durch ratio2 Preise, zum ein HEDGEthe HEDGERATIO zu erhalten. In Excel verwenden Korrel-Funktion, um Korrelationsanalyse auf Verhältnis1 vs ratio2 durchzuführen. Für Leute, die Code sieht es aussieht wie sehr, sehr einfach zu tun. Jemand hier könnte machen, dass es ein Kerl, Trendchaser, dass ofered Hilfe in einem anderen Thread aber ich allready Jave bat ihn, eine andere Strategie zu machen, ich glaube, er ist beschäftigt. Vielleicht frage ich ihn, das zu tun. Aber wie ich in Ihren Charts gesehen haben Sie bereits Indikator, um alle erforderlichen Verhältnisse zu zeigen, nein